Simple Swing Trading Strategie

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Warum eine weitere Trading Strategie?

Einige werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen:

Noch eine Trading Strategie, gibt es denn nicht genug?

Doch, es gibt unzählige Strategien: Strategien für Daytrader, Bitcoin Trading Strategien, Strategien auf fundamentaler Aktienanalyse und viele Swing Trading Strategien.

Warum dann eine weitere?

Ich habe lange nach einer Strategie für mich gesucht, weil ich festgestellt habe, dass jede Strategie nur dann wirkungsvoll, sprich profitabel, sein kann, wenn sie zu der Persönlichkeit des Traders passt.


Der berufstätige Trader, der nur Zeit an 2 Tagen in der Woche hat und dann versucht den DAX ab 16:30 im 15 Minuten-Chart mit einer Strategie zu handeln, die er irgendwo im Internet gefunden hat, wird sich nicht sicher fühlen mit dieser Trading Strategie.

Und genauso ist es mir auch gegangen, ich habe verschiedene Trading Strategien ausprobiert, sie nach einiger Zeit abgebrochen, weil sie sich "nicht richtig" angefühlt haben.

Das fatale an dieser Situation ist, dass der Trader nie in einen Tradingflow kommen kann, er kann auch zu keinem Zeitpunkt überprüfen, ob er er es schafft, profitabel zu traden.

Meistens wird mit dem Strategiewechsel ja auch gleich noch das Moneymangement mit über den Haufen geworfen.

Dann bin ich über diese Swing Trading Strategie gestolpert und bei mir hat es "Klick" gemacht:

Der Zeitrahmen passt für mich (ist aber für jeden variabel konfigurierbar), die Indikatoren, die unterstützend und nicht bestimmend wirken und der trendfolgende Ansatz stellen das Grundkonzept dieser Strategie.

Eine Bitte an euch:

Nehmt diese Swing Trading Strategie nur als Anregung. Sie ist nicht der heilige Gral des Trading und sie ist auch nicht automatisch profitabel.

Ihr müsst die Strategie auf euer persönliches Risiko- und Moneymanagementprofil anpassen.

Keine Gewinne ohne Arbeit.

Ich kann euch aber versichern, dass ihr mit einer von euch selber zusammengestellten Strategie automatisch erfolgreicher tradet, weil ihr euch sicherer fühlt und weil ihr wisst, worauf eure Trades basieren.

Ihr wisst dann allerdings auch, dass ihr für alle Fehltrades und Verluste selber verantwortlich seid.

Lange Rede, kurzer Sinn: Lasst mich die Simple Swing Strategie vorstellen.

Falls Ihr Fragen habt, bitte nutzt die Kommentare, ich antworte so schnell, wie es mir möglich ist.

In welche Kategorie fällt die Swing Trading Strategie?

Diese Swing Trading Strategie ist eine dem Trend folgende Strategie, die sowohl „long“ als auch „short“ auf EOD (end of day) Basis gehandelt werden kann. Die Simple Swing Trading Strategie soll bewusst einfach gehalten werden.

Ist dies eine Strategie für Berufstätige?

Grundsätzlich kann jeder Trader die Simple Swing Trading Strategie lernen. Der größte Teil der Arbeit entfällt auf das tägliche Screening der Aktien. Sobald ein Trade eröffnet worden ist, werden nur wenige Minuten zur Kontrolle der Position benötigt. Diese Strategie ist also besonders für diejenigen geeignet, die nicht den ganzen Tag Zeit haben, ihre Positionen zu beobachten, daher die perfekte Trading Strategie für Berufstätige.

Kann ich die Strategie zum Bitcoin Trading nutzen?

Die Strategie kann sowohl zum Bitcoin Trading als auch zum Trading von Aktien oder zum Trading eines Index wie zum Beispiel den DAX benutzt werden.

Ich empfehle zum Start bei einem Bereich -die 30 Werte des DAX, Bitcoin oder dem DAX Index- zu bleiben, weil ihr damit erstmal ein Gefühl für die Strategie und das Verhalten des Underlying bekommt.

Letztendlich ist es wichtig, dass ihr euch mit der Strategie wohlfühlt.

Was wird für diese Swing Trading Strategie benötigt?

Neben einem Konto zum Aktienhandel (möglichst mit der Option Aktien auch „Short“ handeln zu können) wird vor allem ein Chartprogramm, wie zum Beispiel das von mir genutzte Tradingview, benötigt.

Mit diesem erfolgt die Auswahl der für die Strategie in Frage kommenden Aktien. Ob ihr hierzu ein Konto bei einem Broker wie z.B. Interactive Brokers oder ein CFD-Anbieter nutzt, hängt von euerem Risikoprofil ab.

Wie geht es los?

Zunächst einmal stellen wir unser Chartprogramm ein. Als Basiseinstellung benutzen wir Candlesticks. Wir fügen dem EOD-Chart noch die folgenden 3 Indikatoren hinzu: MA(10), EMA(30) und MA(50). MA steht für Moving Average und EMA für Exponential Moving Average.

Unsere Aufgabe ist nun, verschieden Aktien auf unser Setup hin zu überprüfen. Je mehr Aktien angeschaut werden, desto länger dauert der Prozess. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, ein Setup zu finden, natürlich auch dementsprechend höher. Zu Beginn empfehle ich die Aktien des S&P500 anzuschauen. Der Schwerpunkt liegt hier also auf Aktien aus den USA. Natürlich können auch deutsche Aktien als Schwerpunkt ausgewählt werden.

Wie sieht das Setup der Swing Trading Strategie aus?

Schritt 1 – die Basis

Zunächst einmal müssen wir herausfinden, ob wir nach “Long-“ oder “Shorttrades” suchen. Um das festzustellen, benutzen wir den Chart des S&P500 Index.

Als Basisregel gilt: Wenn der Tagesschlußkurs der Tageskerze von gestern über dem MA(50) ist, dann gehen wir nur „Longpositionen“ ein.

Bitte beachten: Ich erkläre die Simple Swing Trading Strategie hier nur exemplarisch für “Longpositionen”. Für „Shortpositionen“ gilt die Vorgehensweise spiegelverkehrt.

Also um das zu verdeutlichen: Wenn der Tagesschlußkurs der Tageskerze von gestern unter dem MA(50) ist, dann gehen wir nur „Shortpositionen“ ein.

Nehmen wir als Beispiel das folgende Bild (Bild 1.0) 

 

Der Tagesschlußkurs der Kerze von gestern ist über dem MA(50). Um genau zu sein ist er über allen 3 eingezeichneten Indikatoren. Das sagt uns, dass wir für heute nur nach „Longeinstiegen“ suchen.

Schritt 2 – die Suche nach Setups

So, nun fangen wir an, uns die Charts der im S&P500 Index enthaltenen Firmen anzuschauen. Wir suchen, wie im ersten Schritt festgestellt, nach „Longpositionen“.

Wie finden wir diese aber nun? Und wonach schauen wir überhaupt, um erfolgreich zu traden?

Wir müssen zunächst einmal ein Gefühl für die Charts und die Setups bekommen. Am Anfang ist das etwas schwierig aber es wird mit jedem betrachteten Chart besser, versprochen!

Um es wieder einfach zu halten:

Für „Longeinstiege“ suchen wir nach der folgenden Konstellation:

Der MA(10) muss über dem EMA(30) stehen und beide wiederum über dem MA(50).

Unabhängig vom exakten Einstiegs-Setup schauen wir uns einfach einmal ein paar Charts an, wie wir sie beim Durchsehen unserer Chartliste vorfinden könnten.

Beispiel 1:

Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 2.0) 

 

Ja, weil MA(10) > EMA(30) und beide > MA(50)



Beispiel 2:

Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 3.0)

Ja, weil MA(10) > EMA(30) und beide > MA(50)



Beispiel 3:

Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 4.0)

Nein, weil MA(10) < EMA(30)

Ich glaube es wird klar, wonach wir schauen, oder? Wenn ein Chart wie in Bild 4.0 auf unserem Monitor erscheint, dann gehen wir direkt zum nächsten Chart. Mit etwas Training und Erfahrung wird das Durchsehen der Charts immer einfacher und schneller.

Um es euch etwas einfacher zu machen, findet ihr hier die Watchlist der Swing Trading Strategie.

Schritt 3 – der Einstieg

Jetzt zum eigentlichen Einstieg in den Trade. Wir wissen dass der MA(10) > EMA(30) und beide > MA(50) sein müssen, nun kommt noch die Tageskerze hinzu.

Unser Setup entsteht, sobald der Preis der Aktie sich im Bereich zwischen MA(10) und EMA(30) befindet und dort einen Boden bildet. Während wir durch unsere Charts blättern und nach Setups suchen, finden wir folgendes perfekte Setup (Bild 5.0)

Wir sehen, dass während des gesamten Betrachtungszeitraums der MA(10) > EMA(30) > MA(50) ist.

Der Trend folgt lange Zeit nur einer Richtung (der Chart zeigt Tageskerzen vom Oktober 2010 bis Mai 2011).

Wichtiger für uns ist allerdings, dass der Kurs der Aktie immer wieder in Richtung EMA(30) fällt, um von dort aus wieder anzusteigen.

Diese Swings abwärts zum EMA(30) bilden die Grundlage für unsere Traderöffnungen.



Wir schauen uns das genauer an (Bild 6.0)

Das “Geheimnis” des Einstiegs *zwinker*: Wir sehen, dass mit Kerze 1 der Kurs in den Bereich zwischen MA(10) und EMA(30) eintritt. Danach suchen wir. Wir brauchen mindestens 2 Kerzen mit einem niedrigeren Tageshöchstkurs und einem niederigeren Tagestiefstkurs. Hier bilden die Kerzen 1, 3 und 4 genau dieses Muster aus, die Kerze 2 passt ins Gesamtbild des Verlaufs.

Wir suchen nun nach einem Umkehrpunkt dieses kurzfristigen Abwärtstrends innerhalb des Bereichs von MA(10) und EMA(30). Dazu benötigen wir eine Kerze mit einem höheren Tagestief als dem der Vorgängerkerze und einem Schlusskurs der höher ist als das vorherige Tageshoch!

Die Kerze 5 zeigt genau diese notwendige Charakteristik.

Der Einstieg in die Position erfolgt nun zum Eröffnungskurs des nächsten Handelstages.

Der Stopp/Loss wird unter das Tagestief von Kerze 4 gesetzt.

Schritt 4 – erfolgreich Traden, Moneymanagement

Schauen wir nochmal auf das Bild 6.0

Um unsere Positionsgröße zu bestimmen berechnen wir die Differenz zwischen unserem Einstiegskurs (schwarzer Pfeil) und unserem Stopp/Loss-Kurs (blauer Pfeil).

Nehmen wir ein paar Zahlen als Beispiel:

Unser Kontostand sei 10.000 Euro, der Einstiegspreis 12 Euro und unser Stopp/Loss bei 10 Euro.

Ich würde vorschlagen nicht mehr als 2% des Kontos pro Trade zu riskieren. In diesem Fall wären das 200 Euro. Unser Verlustrisiko pro Aktie ist 2 Euro (12 Euro-10 Euro) .

Wir können also 100 Aktien zum Preis von 12 Euro kaufen, das sind 1200 Euro Gesamtwert und der Stopp/Loss wird bei 10 Euro gesetzt.

Unser Risiko pro Aktie (in diesem Fall 2 Euro) nennen wir 1R(isk). Wir verwenden den Begriff im nächsten Schritt.

Schritt 5 – der Ausstieg

Hervorragend, wir haben unser Setup gefunden, etwas Geld in die Hand genommen und eine Position eröffnet. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Der Einstieg ist meist relativ einfach, schwieriger wird es beim Ausstieg, weil nun unsere Emotionen einsetzen. Wir wollen natürlich so viel Geld wie möglich gewinnen, aber im besten Fall keins verlieren.

Wir müssen uns also eine Ausstiegsstrategie formulieren.

Bitte beachte, dass auch hier jeder Trader seine auf ihn passende Strategie wählen kann, ja muss:
Es gibt Trader, die einen Startstop nie ändern, einen Zielbereich festlegen und warten, ob das Ziel oder der Stop zuerst erreicht werden.

Wir erinnern uns, wir haben unser Risiko als “1R” definiert. Zunächst einmal möchten wir, wenn wir 1R riskieren auch mindestens 1R gewinnen. Dazu legen wir folgende Regel fest:

Wir verkaufen die Hälfte unserer Position, wenn der Preis der Aktie den Einstiegspreis plus 1.5R erreicht. Der Stopp/Loss der restlichen Position kommt dann auf „Einstiegspreis plus 0.5R“

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: 1R ist 2 Euro. Der Einstiegspreis betrug 12 Euro. Das bedeutet, dass wir die Hälfte unserer Position (50 Aktien) verkaufen, wenn der Preis der Aktie 15 Euro erreicht (12 Euro + 1.5*2 Euro). Den Stopp/Loss für die übrigen 50 Aktien setzen wir jetzt auf 13 Euro (12 Euro + 0.5*2 Euro).

Selbst wenn der Kurs der Aktie nach dem Erreichen der 15 Euro jetzt wieder auf 13 Euro zurückfällt, um damit den Stopp/Loss-Kurs zu treffen, haben wir einen Gewinn von 1R oder in unserem Beispiel 200 Euro realisiert.

Was aber, wenn der Kurs der Aktie weiter steigt, nachdem er die 15 Euro erreicht hat? Das wäre natürlich wünschenswert, würden wir ja noch mehr Geld verdienen.

Wieviel mehr? Und was machen wir mit dem Stopp/Loss-Kurs?

Um es weiter einfach zu halten und unsere Emotionen auch weiterhin aus dem Trade herauszuhalten:

Bei jedem weiteren Anstieg des Kurses um 1R wird der Stopp/Loss um 1R nachgezogen.

Zur Verdeutlichung:

Wir haben noch unsere Hälfte der Position übrig, nachdem der Kurs 15 Euro erreicht hat und wir die Hälfte unserer Position verkauft haben. Der Stopp/Loss liegt bei 13 Euro.

1 R ist weiterhin 2 Euro

Wir schauen nun nach jedem Tagesschluss ob der Kurs (auch zwischenzeitlich) 17 Euro erreicht hat. Ist das der Fall, so wird der Stopp/Loss auf 15 Euro nachgezogen. Sollte der Kurs 19 Euro erreichen, folgen wir mit dem Stopp/Loss auf 17 Euro usw.

Der Stopp/Loss wird NIEMALS nach unten verschoben sondern folgt nur der Richtung des Trades.

Das Ende unseres Trades wird durch das Auslösen des Stopp/Loss bestimmt.

Zusätzliche Regeln

Vor dem Eröffnen einer Position stellen wir sicher, dass die Firma, deren Aktien wir handeln wollen, nicht innerhalb von 5 Handelstagen Geschäftszahlen präsentiert! Sollten wir vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen noch in einer Position sein, wird diese zum Schlusskurs des Tages vor der Veröffentlichung geschlossen.

Wir haben maximal 3 Positionen zur gleichen Zeit eröffnet. Eine Position, deren Stopp über dem Einstigskurs liegt gilt in diesem Fall nicht als eine dieser Positionen.

Es ist nicht schlimm, wenn wir keine Position halten. Das kommt häufig vor und “keine Position halten“ ist auch eine Position, wir halten dann nämlich unser Geld zusammen.


Anmerkung:

Bei der Berechnung der Beispieltrades habe ich, um die Berechnungen einfach zu halten, die Kosten für die Trades nicht berücksichtigt.

Wenn ihr Fragen zur Simple Swing Trading Strategie habt oder eurer Meinung nach unbedingt etwas ergänzt werden muss, so hinterlasst doch bitte einen Kommentar.