Strategie

Die Simple Swing Trading Strategie

 

In welche Kategorie fällt die Strategie?

Die Simple Swing Trading Strategie ist eine der Trading Strategien, die dem Trend folgen und sowohl „long“ als auch „short“ auf EOD (end of day) Basis gehandelt werden kann. Die Strategie soll bewusst einfach gehalten werden.


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Wer kann die Strategie benutzen?

Grundsätzlich ist diese Trading Strategie für jeden Trader nutzbar. Der größte Teil der Arbeit entfällt auf das tägliche Screening der Aktien. Sobald ein Trade eröffnet worden ist, werden nur wenige Minuten zur Kontrolle der Position benötigt. Diese Trading Strategie ist also besonders für diejenigen geeignet, die nicht den ganzen Tag Zeit haben, ihre Positionen zu beobachten: Swingtrading für Berufstätige, mit geringem Zeitaufwand erfolgreich traden.

Was wird für diese Strategie benötigt?

Neben einem Konto zum Aktienhandel (möglichst mit der Option Aktien auch „Short“ handeln zu können) wird vor allem ein Chartprogramm benötigt. Mit diesem erfolgt die Auswahl der für die Trading Strategie in Frage kommenden Aktien.


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Anleitung – Wie geht es los?

Zunächst einmal stellen wir unser Chartprogramm ein. Als Basiseinstellung benutzen wir Candlesticks. Wir fügen dem EOD-Chart noch die folgenden 3 Indikatoren hinzu: MA(10), EMA(30) und MA(200). MA steht für Moving Average und EMA für Exponential Moving Average.
Unsere Aufgabe ist nun, verschieden Aktien auf unser Setup hin zu überprüfen. Je mehr Aktien angeschaut werden, desto länger dauert der Prozess. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, ein Setup zu finden, natürlich auch dementsprechend höher. Zu Beginn empfehle ich die Aktien des S&P500 anzuschauen. Der Schwerpunkt liegt hier also auf Aktien aus den USA. Natürlich können auch deutsche Aktien als Schwerpunkt ausgewählt werden.


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Wie genau sieht das Setup aus?

Schritt 1 – die Basis

Zunächst einmal müssen wir herausfinden, ob wir nach “Long-“ oder “Shorttrades” suchen. Um das festzustellen, benutzen wir den Chart des S&P500 Index.
Als Basisregel gilt: Wenn beim S&P500 gestern zum Schlußkurs der MA(10) über dem EMA(30) ist, dann gehen wir nur „Longpositionen“ ein.

Bitte beachten: Ich erkläre die Strategie hier nur exemplarisch für “Longpositionen”. Für „Shortpositionen“ gilt die Vorgehensweise spiegelverkehrt.
Also um das zu verdeutlichen: Wenn beim S&P500 gestern zum Schlußkurs der MA(10) unter dem EMA(30) ist, dann gehen wir nur „Shortpositionen“ ein.

Nehmen wir als Beispiel das folgende Bild (Bild 1.0)

Simple Swing Trading Strategie Bild 1

Der MA(10) beim S&P500 zum Schlußkurs von gestern ist über dem EMA(30).
Das sagt uns, dass wir für heute nur nach „Longeinstiegen“ suchen.


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Schritt 2 – die Suche nach Setups

Alle erfolgreichen Trading Strategien brauchen ein Setup:
Wir fangen nun an, uns die Charts der im S&P500 Index enthaltenen Firmen anzuschauen. Wir suchen, wie im ersten Schritt festgestellt, nach „Longpositionen“.
Wie finden wir diese aber nun? Und wonach schauen wir überhaupt, um erfolgreich zu traden?
Zunächst einmal müssen wir ein Gefühl für die Charts und die Setups bekommen. Am Anfang ist das etwas schwierig aber es wird mit jedem betrachteten Chart besser, versprochen!

Um es wieder einfach zu halten:
Für „Longeinstiege“ suchen wir nach der folgenden Konstellation:
Der MA(10) muss über dem EMA(30) stehen und beide wiederum über dem MA(200).

Unabhängig vom exakten Einstiegs-Setup schauen wir uns einfach einmal ein paar Charts an, wie wir sie beim Durchsehen unserer Chartliste vorfinden könnten.

Beispiel 1:
Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 2.0)

Bild 2 Simple Swing Trading Strategie

Bild 2.0

Ja, weil MA(10) > EMA(30) und beide > MA(200)

 

Beispiel 2:
Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 3.0)

Bild 3 Simple Swing Trading Strategie

Bild 3.0

Ja, weil MA(10) > EMA(30) und beide > MA(200)

 

Beispiel 3:
Ist dieser Chart für unseren “Longeinstieg” interessant? (Bild 4.0)

Bild 4 Simple Swing Trading Strategie

Bild 4.0

Nein, weil MA(10) < EMA(30)

Ich glaube es wird klar, wonach wir schauen, oder? Wenn ein Chart wie in Bild 4.0 auf unserem Monitor erscheint, dann gehen wir direkt zum nächsten Chart. Mit etwas Training und Erfahrung wird das Durchsehen der Charts immer einfacher und schneller.

Um es euch etwas einfacher zu machen, findet ihr hier im Blog täglich die Watchlist und Tradingsignale.


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Schritt 3 – der Einstieg

Jetzt zum eigentlichen Einstieg in den Trade. Wir wissen dass der MA(10) > EMA(30) und beide > MA(200) sein müssen, nun kommt noch die Tageskerze hinzu.
Unser Setup entsteht, sobald der Preis der Aktie sich im Bereich zwischen MA(10) und EMA(30) befindet und dort einen Boden bildet. Während wir durch unsere Charts blättern und nach Setups suchen, finden wir folgendes perfekte Setup (Bild 5.0)

Bild 5 Simple Swing Trading Strategie

Bild 5.0

Wir sehen, dass während des gesamten Betrachtungszeitraums der MA(10) > EMA(30) > MA(200) ist.
Der Trend folgt lange Zeit nur einer Richtung (der Chart zeigt Tageskerzen vom Oktober 2010 bis Mai 2011).
Wichtiger für uns ist allerdings, dass der Kurs der Aktie immer wieder in Richtung EMA(30) fällt, um von dort aus wieder anzusteigen.
Diese Bewegungen abwärts zum EMA(30) bilden die Grundlage für unsere Traderöffnungen.

 

Wir schauen uns das genauer an (Bild 6.0)

Bild 6 Simple Swing Trading Strategie

Bild 6.0

 

Das “Geheimnis” des Einstiegs *zwinker*: Wir sehen, dass mit Kerze 1 der Kurs in den Bereich zwischen MA(10) und EMA(30) eintritt. Danach suchen wir. Wir brauchen mindestens 2 Kerzen mit einem niedrigeren Tageshöchstkurs und einem niederigeren Tagestiefstkurs. Hier bilden die Kerzen 1, 3 und 4 genau dieses Muster aus, die Kerze 2 passt ins Gesamtbild des Verlaufs.
Wir suchen nun nach einem Umkehrpunkt dieses kurzfristigen Abwärtstrends innerhalb des Bereichs von MA(10) und EMA(30). Dazu benötigen wir eine Kerze mit einem höheren Tagestief als dem der Vorgängerkerze und einem Schlusskurs der höher ist als das vorherige Tageshoch!
Die Kerze 5 zeigt genau diese notwendige Charakteristik.

Der Einstieg in die Position erfolgt nun zum Eröffnungskurs des nächsten Handelstages.
Der Stopp/Loss wird unter das Tagestief von Kerze 4 gesetzt.

Die Beschränkung auf die Tagesschlußkurse macht Swingtrading für Berufstätige so interessant. Die Kurse der Aktien müssen nicht ständig beobachtet werden.

 

Schritt 4 – erfolgreich Traden, Moneymanagement

Wie für alle Trading Strategien, so brauchen wir auch für diese Strategie ein vernünftiges Moneymanagement.
Schauen wir nochmal auf das Bild 6.0
Um unsere Positionsgröße zu bestimmen berechnen wir die Differenz zwischen unserem Einstiegskurs (schwarzer Pfeil) und unserem Stopp/Loss-Kurs (blauer Pfeil).

Nehmen wir ein paar Zahlen als Beispiel:

Unser Kontostand sei 10.000 Euro, der Einstiegspreis 12 Euro und unser Stopp/Loss bei 10 Euro.
Ich würde vorschlagen nicht mehr als 2% des Kontos pro Trade zu riskieren. In diesem Fall wären das 200 Euro. Unser Verlustrisiko pro Aktie ist 2 Euro (12 Euro-10 Euro) .
Wir können also 100 Aktien zum Preis von 12 Euro kaufen, das sind 1200 Euro Gesamtwert und der Stopp/Loss wird bei 10 Euro gesetzt.

Unser Risiko pro Aktie (in diesem Fall 2 Euro) nennen wir 1R(isk). Wir verwenden den Begriff im nächsten Schritt.

 

Schritt 5 – der Ausstieg

Hervorragend, wir haben unser Setup gefunden, etwas Geld in die Hand genommen und eine Position eröffnet. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Der Einstieg ist meist relativ einfach, schwieriger wird es beim Ausstieg, weil nun unsere Emotionen einsetzen. Wir wollen natürlich so viel Geld wie möglich gewinnen, aber im besten Fall keins verlieren.

Wir müssen uns also eine Ausstiegsstrategie formulieren.

Wir erinnern uns, wir haben unser Risiko als “1R” definiert. Zunächst einmal möchten wir, wenn wir 1R riskieren auch mindestens 1R gewinnen. Dazu legen wir folgende Regel fest:
Wir verkaufen die Hälfte unserer Position, wenn der Preis der Aktie den Einstiegspreis plus 1.5R erreicht. Der Stopp/Loss der restlichen Position kommt dann auf „Einstiegspreis plus 0.5R“

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: 1R ist 2 Euro. Der Einstiegspreis betrug 12 Euro. Das bedeutet, dass wir die Hälfte unserer Position (50 Aktien) verkaufen, wenn der Preis der Aktie 15 Euro erreicht (12 Euro + 1.5*2 Euro). Den Stopp/Loss für die übrigen 50 Aktien setzen wir jetzt auf 13 Euro (12 Euro + 0.5*2 Euro).

Selbst wenn der Kurs der Aktie nach dem Erreichen der 15 Euro jetzt wieder auf 13 Euro zurückfällt, um damit den Stopp/Loss-Kurs zu treffen, haben wir einen Gewinn von 1R oder in unserem Beispiel 200 Euro realisiert.

Was aber, wenn der Kurs der Aktie weiter steigt, nachdem er die 15 Euro erreicht hat? Das wäre natürlich wünschenswert, würden wir ja noch mehr Geld verdienen.
Wieviel mehr? Und was machen wir mit dem Stopp/Loss-Kurs?

Um es weiter einfach zu halten und unsere Emotionen auch weiterhin aus dem Trade herauszuhalten:
Bei jedem weiteren Anstieg des Kurses um 1R wird der Stopp/Loss um 1 R nachgezogen.

Zur Verdeutlichung:
Wir haben noch unsere Hälfte der Position übrig, nachdem der Kurs 15 Euro erreicht hat und wir die Hälfte unserer Position verkauft haben. Der Stopp/Loss liegt bei 13 Euro.
1 R ist weiterhin 2 Euro
Wir schauen nun nach jedem Tagesschluss ob der Kurs (auch zwischenzeitlich) 17 Euro erreicht hat. Ist das der Fall, so wird der Stopp/Loss auf 15 Euro nachgezogen. Sollte der Kurs 19 Euro erreichen, folgen wir mit dem Stopp/Loss auf 17 Euro usw.
Der Stopp/Loss wird NIEMALS nach unten verschoben sondern folgt nur der Richtung des Trades.
Das Ende unseres Trades wird durch das Auslösen des Stopp/Loss bestimmt.

Zusätzliche Regeln der Simple Swing Trading Strategie

  1. Vor dem Eröffnen einer Position stellen wir sicher, dass die Firma, deren Aktien wir handeln wollen, nicht innerhalb von 5 Handelstagen Geschäftszahlen präsentiert! Sollten wir vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen noch in einer Position sein, wird diese zum Schlusskurs des Tages vor der Veröffentlichung geschlossen.
  2. Wir haben maximal 3 Positionen zur gleichen Zeit eröffnet. Eine Position, deren Stopp über dem Einstigskurs liegt gilt in diesem Fall nicht als eine dieser Positionen.
  3. Es ist nicht schlimm, wenn wir keine Position halten. Das kommt häufig vor und “keine Position halten“ ist auch eine Position, wir halten dann nämlich unser Geld zusammen

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Anmerkung:
Bei der Berechnung der Beispieltrades habe ich, um die Berechnungen einfach zu halten, die Kosten für die Trades nicht berücksichtigt.

Wenn ihr Fragen zur Simple Swing Trading Strategie habt oder eurer Meinung nach unbedingt etwas ergänzt werden muss, so hinterlasst doch bitte einen Kommentar.

Ihr könnt mir natürlich auch hier eine Nachricht schicken.


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Mark für Simple Swing Trading

Seit 1997 Erfahrung mit der fundamentalen Analyse von Aktien und der Charttechnik. Fasziniert von Strategien rund um den Aktienhandel, der Psychologie des Tradens und dem Zusammenspiel von Setup, Timing, Risk- und Moneymanagement.

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11 thoughts on “Strategie

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  4. Hi Mark
    Thanks für Deinen Blog.
    Ich bin noch recht neu im Trading – suche vorwiegend Aktien-Swing-Strategien.
    Fragen:
    – Hast Du diese hier gebacktest?
    (- Was ist mit Deinem Wikifolio los? Hast Du keinen SL eingegeben? Aktuelle Position -37%. Wenn ich mir die vergangenen Aktivitäten darin anschaue, hat das Wiki aber auch nicht wirklich etwas mit der Strategie-Umsetzung hier zu tun oder? )

    Thanks & besten Gruss
    Ingo

    • Hi Ingo,
      danke für deinen Kommentar.
      Ein Backtest muss ich mal programmieren (wenn ich herausgefunden habe, wie ich die Strategie dafür programmiere)
      Das Wikifolio war als Begleitung der Swing Trading Strategie gedacht, allerdings kann ich im Wikifolio die Shorttrades nicht nachvollziehen und ausserdem sind die meisten Aktien im Wikifolio nicht handelbar. Daher macht es für mich keinen Sinn, die Strategie dort weiter zu verfolgen.
      Viele Grüße
      Mark

  5. Danke für Deine Antwort Marc! 🙂

    Hast Du denn eine Auswertung zum forward-testing Deiner Strategie?
    Mittlerweils müssten da doch einige Daten aus Deinem Journal verfügbar sein oder?

  6. Das Setup für eine Shortpositionen würde demnach so aussehen oder? Der MA(10) muss unter dem EMA(30) stehen und beide wiederum unter dem MA(50).

    Vielen Dank
    Lukas

    • Hallo Tim,
      im Moment ist es auch ruhig, was den Newsletter betrifft.
      Das liegt hauptsächlich daran, dass der Newsletter einen Mehrwert für den Leser bereitstellen soll.
      Ein täglicher Newsletter, der nur die Posts des Blogs wiederholt, geht den meisten Abonnenten bei der Masse an emails, die wir alle heutzutage bekommen auf die Nerven.
      Dazu kommt, dass die Watchlist und Trades ja auf Tagesschlußkursbasis ausgelegt sind und zusätzlich zum Blog auf Twitter und Facebook geteilt werden. Eine zusätzliche Information via Newsletter schien mir ein wenig „spam-artig“.

      Ich freue mich natürlich über ein Feedback aller Newsletterabonnenten. Falls gewünscht wird, dass jeder Trade per Newsletter angesagt wird, dann ist das selbstverständlich auch kein Problem.

      Gruß
      Mark

  7. Klingt sehr interessant. Einen ähnlichen Ansatz handele ich auch. ich werde Deine Seite weiter verfolgen. Viel Erfolg!

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