Simple Swing Trading Momentum 30

SiSTM30 Watchlist für die kommende Woche



SiSTM30 steht für "SimpleSwingTrading Momentum 30"
Die Tabelle zeigt die 30 Titel aus dem Universum der S&P500 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit basierend auf dem Schlußkurs der vergangenen Woche. (weitere Informationen unter der Tabelle)


RangTrendKürzelFirmaIndustrie     
1LongTSNTyson Foods Inc Class A CommonFood Processing
2LongXRAYDentsply Sirona Inc CommonMedical Equipment, Supplies & Distribution
3LongCERNCerner Corp CommonAdvanced Medical Equipment & Technology
4LongQCOMQualcomm Inc CommonSemiconductors
5LongCAGConagra Brands Inc CommonFood Processing
6LongKMXCarmax Inc CommonAuto Vehicles, Parts & Service Retailers
7LongBRBroadridge Financial Solutions Inc CommonProfessional Information Services
8LongAIGAmerican International Group Inc CommonMultiline Insurance & Brokers
9LongTWTRTwitter Inc CommonInternet Services
10LongIDXXIDEXX Laboratories Inc CommonMedical Equipment, Supplies & Distribution
11LongCPRTCopart Inc CommonAuto Vehicles, Parts & Service Retailers
12LongTTWOTake-Two Interactive Software Inc CommonToys & Juvenile Products
13LongARNCArconic Inc CommonAluminum
14LongALGNAlign Technology Inc CommonMedical Equipment, Supplies & Distribution
15LongTSSTotal System Services Inc CommonIT Services & Consulting
16LongSJMJ M Smucker Co CommonFood Processing
17LongPHMPulteGroup Inc CommonHomebuilding
18LongMSCIMSCI Inc CommonProfessional Information Services
19LongGPNGlobal Payments Inc CommonBusiness Support Services
20LongDISWalt Disney Co CommonBroadcasting
21LongHSYHershey Co CommonFood Processing
22LongSTZConstellation Brands Inc Class A CommonDistillers & Wineries
23LongEQIXEquinix Inc CommonCommercial REITs
24LongHASHasbro Inc CommonToys & Juvenile Products
25LongSBACSBA Communications Corp Class A CommonSpecialized REITs
26LongAMTAmerican Tower CommonSpecialized REITs
27LongCINFCincinnati Financial Corp CommonProperty & Casualty Insurance
28LongSNPSSynopsys Inc CommonSoftware
29LongDHID.R. Horton Inc CommonHomebuilding
30LongCELGCelgene Corp CommonPharmaceuticals

Watchlist für die Woche ab dem 27. Mai 2019

 

 

Warum und wofür die SiSTM30 Watchlist?

 

Die Simple Swing Trading Strategie ist eine dem Trend folgende Strategie, die Korrekturen innerhalb des Trends findet und dann die Fortsetzung des Trends handelt.

Trendstarke Aktien haben ein hohes Momentum, die Konzentration auf Aktien mit hohem Momentum erleichtert die Auswahl der Aktien, die für die Strategie in Frage kommen.

Die SiSTM30 Watchlist filtert nun aus dem Universum des S&P500 nach einem festgelegten System die 30 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit.
Diese Watchlist wird jedes Wochenende aktualisiert und gilt immer für die darauf folgende Woche.

 

Die Momentumstrategie basiert auf einer einfachen Idee: der Theorie des Momentums zufolge entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, weiterhin gut und andererseits entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit schlecht entwickelt haben, in der Zukunft weiterhin schlecht.

Insgesamt zeigt die akademische Forschung eine starke Unterstützung für den Momentumseffekt. Die häufigsten Erklärungen und wahrscheinlich die Hauptgründe für das Fortbestehen der Momentumanomalie sind Verhaltensmuster wie Herdenverhalten der Investoren, Anlegerüber- und -unterreaktion und schließlich „confirmation bias“.

Wer mehr über Momentum basierte Auswahlsysteme für Aktien lesen möchte, dem sei folgendes Buch empfohlen:

 

Buchcover Quantitative Momentum

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System
von Wesley R. Gray   (Link zu Amazon, kein Affiliate Link)

 

 

Wie wird die SiSTM30 Watchlist benutzt?

 

In der Woche werden die 30 Aktien der Watchlist anhand der Simple Swing Trading Strategie auf Tradingsetups untersucht.
Das kann manuell mit einem Chartprogramm oder einem Aktienscanner erfolgen.

 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, danke!

7 thoughts to “Simple Swing Trading Momentum 30”

  1. Warum enthält deine Watchlist nur Long-Kandidaten? Wäre es zur Zeit nicht angebracht Short-Trades zu suchen? Wenn man die MA´s auf den Index anwendet, dann gibt er doch Short-Trades vor, oder nicht? Zumindestens befindet sich der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie.

    1. Hallo, die Bezeichnung „Long“ bezieht sich auf einen längerfristigen Zeitraum, weil die Werte ja nur wöchentlich in der Watchlist aktualisiert werden.
      Wenn der Index kurzfristig „Short“ anzeigt, dann kann natürlich nach Shorttrades gesucht werden. Die Strategie gibt keine starre „wenn-dann-Anleitung“ vor. Es ist gewollt, dass Trader die Strategie und Watchlist selbständig als Anregung nutzen.
      Beispiel AMD (MA 10, EMA 30)
      Auf Tagesbasis konnte man am 18. Oktober zum Schlußkurs einen Shorttrade eröffnen, mit Stop über Tageshoch 17.Oktober (der S&P500 hätte das mit dem Kreuzen der beiden MAs am 12.Oktober unterstützt)
      Auf Wochenbasis sehen wir gerade ein Herunterlaufen in die Zone zwischen MA10 und EMA30, was mittelfristig ein Longsetup ergeben könnte.

    1. Hi, ich habe keine belastbare Statistik für den Vergleich beider Zeiteinheiten. Die Strategie kann auch im 4-Stundenchart genutzt werden oder auch im 1-Stundenchart, wenn Einstiege mit besserem CRV gesucht werden. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass die Signale auch „nur“ in den jeweiligen Zeitebenen Aussagekraft haben.
      Daher funktioniert die Strategie auch auf Wochenebene, das heisst aber auch, dass Setups sich über Wochen oder sogar Monate entwickeln. Demnach hast du viel weniger Trades als auf EOD Basis. Die Strecken, die du im Erfolgsfall mitnimmst, sind dafür aber auch länger. Schau dir dazu zB den Apple Chart auf Wochenbasis an. Dort würde man den Trend seit September 2016 (!) mitnehmen.

    1. Hallo Felix,

      die Tabelle wird aus verschiedenen Werten berechnet, die die relative Stärke der Aktien gewichten.
      Anregungen dazu habe ich aus den Büchern „Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System (Wiley Finance)“ und „Stocks on the Move: So schlagen Sie den Markt mit den Momentum-Strategien der Hedgefonds“
      Ziel ist es, Aktien zu finden, die sich im aktuellen Umfeld „besser“ (stärker) bewegen als andere.

      Beispiel: Der S&P steigt letzten Monat um x%, dann suche ich nach Aktien, die stärker als der Markt gestiegen sind

      Gruß

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