Simple Swing Trading Momentum 30

SiSTM30 Watchlist für die kommende Woche

 

SiSTM30 steht für „Simple Swing Trading Momentum 30“
Die Tabelle zeigt die 30 Titel aus dem Universum der S&P500 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit basierend auf dem Schlußkurs der vergangenen Woche.

(weitere Informationen unter der Tabelle)

Watchlist für die Woche ab dem 11.November 2019

RangTrendKürzelFirmaIndustrie       
1LongSTTState Street Corp Investment Managegement & Fund Operators
2LongALGNAlign Technology Inc Medical Equipment, Supplies & Distribution
3LongBWABorgWarner Inc Auto, Truck & Motorcycle Parts
4LongURIUnited Rentals Inc Business Support Services
5LongQRVOQorvo Inc Semiconductor Equipment & Testing
6LongLEGLeggett & Platt Inc Home Furnishings
7LongMPCMarathon Petroleum Corp Oil & Gas Refining and Marketing
8LongJWNNordstrom Inc Department Stores
9LongGEGeneral Electric Co Industrial Conglomerates
10LongLKQLKQ Corp Auto, Truck & Motorcycle Parts
11LongCOTYCoty Inc Class A Personal Products
12LongPVHPVH Corp Apparel & Accessories
13LongCTLCenturylink Inc Integrated Telecommunications Services
14LongTPRTapestry Inc Apparel & Accessories Retailers
15LongNVDANVIDIA Corp Semiconductors
16LongXRXXerox Holdings Corp Office Equipment
17LongMHKMohawk Industries Inc Home Furnishings
18LongHPEHewlett Packard Enterprise Co Computer Hardware
19LongLRCXLam Research Corp Semiconductor Equipment & Testing
20LongCPRICapri Holdings Ltd Apparel & Accessories Retailers
21LongABBVAbbvie Inc Pharmaceuticals
22LongLYBLyondellBasell Industries NV Class A Commodity Chemicals
23LongRLRalph Lauren Corp Class A Apparel & Accessories
24LongWUWestern Union Co Business Support Services
25LongTGTTarget Corp Discount Stores
26LongSWKSSkyworks Solutions Inc Semiconductors
27LongPWRQuanta Services Inc Construction & Engineering
28LongQCOMQualcomm Inc Semiconductors
29LongKLACKLA Corp Semiconductor Equipment & Testing
30LongSTXSeagate Technology PLC Computer Hardware

 

 

Warum und wofür die SiSTM30 Watchlist?

 

Die Simple Swing Trading Strategie ist eine dem Trend folgende Strategie, die Korrekturen innerhalb des Trends findet und dann die Fortsetzung des Trends handelt.

Trendstarke Aktien haben ein hohes Momentum, die Konzentration auf Aktien mit hohem Momentum erleichtert die Auswahl der Aktien, die für die Strategie in Frage kommen.

Die SiSTM30 Watchlist filtert nun aus dem Universum des S&P500 nach einem festgelegten System die 30 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit.
Diese Watchlist wird jedes Wochenende aktualisiert und gilt immer für die darauf folgende Woche.

 

Die Momentumstrategie basiert auf einer einfachen Idee: der Theorie des Momentum zufolge entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, weiterhin gut und andererseits entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit schlecht entwickelt haben, in der Zukunft weiterhin schlecht.

Insgesamt zeigt die akademische Forschung eine starke Unterstützung für den Momentumeffekt. Die häufigsten Erklärungen und wahrscheinlich die Hauptgründe für das Fortbestehen der Momentumanomalie sind Verhaltensmuster wie Herdenverhalten der Investoren, Anlegerüber- und -unterreaktion und schließlich „confirmation bias“.

Wer mehr über Momentum basierte Auswahlsysteme für Aktien lesen möchte, dem sei folgendes Buch empfohlen:

 

Buchcover Quantitative Momentum

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System
von Wesley R. Gray   (Link zu Amazon, kein Affiliate Link)

 

 

Wie wird die SiSTM30 Watchlist benutzt?

 

In der Woche werden die 30 Aktien der Watchlist anhand der Simple Swing Trading Strategie auf Tradingsetups untersucht.
Das kann manuell mit einem Chartprogramm oder einem Aktienscanner erfolgen.

 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, danke!

7 thoughts to “Simple Swing Trading Momentum 30”

  1. Warum enthält deine Watchlist nur Long-Kandidaten? Wäre es zur Zeit nicht angebracht Short-Trades zu suchen? Wenn man die MA´s auf den Index anwendet, dann gibt er doch Short-Trades vor, oder nicht? Zumindestens befindet sich der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie.

    1. Hallo, die Bezeichnung „Long“ bezieht sich auf einen längerfristigen Zeitraum, weil die Werte ja nur wöchentlich in der Watchlist aktualisiert werden.
      Wenn der Index kurzfristig „Short“ anzeigt, dann kann natürlich nach Shorttrades gesucht werden. Die Strategie gibt keine starre „wenn-dann-Anleitung“ vor. Es ist gewollt, dass Trader die Strategie und Watchlist selbständig als Anregung nutzen.
      Beispiel AMD (MA 10, EMA 30)
      Auf Tagesbasis konnte man am 18. Oktober zum Schlußkurs einen Shorttrade eröffnen, mit Stop über Tageshoch 17.Oktober (der S&P500 hätte das mit dem Kreuzen der beiden MAs am 12.Oktober unterstützt)
      Auf Wochenbasis sehen wir gerade ein Herunterlaufen in die Zone zwischen MA10 und EMA30, was mittelfristig ein Longsetup ergeben könnte.

    1. Hi, ich habe keine belastbare Statistik für den Vergleich beider Zeiteinheiten. Die Strategie kann auch im 4-Stundenchart genutzt werden oder auch im 1-Stundenchart, wenn Einstiege mit besserem CRV gesucht werden. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass die Signale auch „nur“ in den jeweiligen Zeitebenen Aussagekraft haben.
      Daher funktioniert die Strategie auch auf Wochenebene, das heisst aber auch, dass Setups sich über Wochen oder sogar Monate entwickeln. Demnach hast du viel weniger Trades als auf EOD Basis. Die Strecken, die du im Erfolgsfall mitnimmst, sind dafür aber auch länger. Schau dir dazu zB den Apple Chart auf Wochenbasis an. Dort würde man den Trend seit September 2016 (!) mitnehmen.

    1. Hallo Felix,

      die Tabelle wird aus verschiedenen Werten berechnet, die die relative Stärke der Aktien gewichten.
      Anregungen dazu habe ich aus den Büchern „Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System (Wiley Finance)“ und „Stocks on the Move: So schlagen Sie den Markt mit den Momentum-Strategien der Hedgefonds“
      Ziel ist es, Aktien zu finden, die sich im aktuellen Umfeld „besser“ (stärker) bewegen als andere.

      Beispiel: Der S&P steigt letzten Monat um x%, dann suche ich nach Aktien, die stärker als der Markt gestiegen sind

      Gruß

Deine Meinung, bitte