Simple Swing Trading Momentum 30

SiSTM30 Watchlist für die kommende Woche



SiSTM30 steht für "SimpleSwingTrading Momentum 30"
Die Tabelle zeigt die 30 Titel aus dem Universum der S&P500 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit basierend auf dem Schlußkurs der vergangenen Woche. (weitere Informationen unter der Tabelle)


RangTrendKürzelFirmaIndustrie     
1LongXRXXerox Corp CommonOffice Equipment
2LongXLNXXilinx Inc CommonSemiconductors
3LongANETArista Networks Inc CommonCommunications & Networking
4LongCDNSCadence Design Systems Inc CommonSoftware
5LongALGNAlign Technology Inc CommonMedical Equipment, Supplies & Distribution
6LongAMDAdvanced Micro Devices Inc CommonSemiconductors
7LongCAGConagra Brands Inc CommonFood Processing
8LongLRCXLam Research Corp CommonSemiconductor Equipment & Testing
9LongCMGChipotle Mexican Grill Inc CommonRestaurants & Bars
10LongWDCWestern Digital Corp CommonComputer Hardware
11LongMSCIMSCI Inc CommonProfessional Information Services
12LongKLACKLA-Tencor Corp CommonSemiconductor Equipment & Testing
13LongHBIHanesBrands Inc CommonApparel & Accessories
14LongELEstee Lauder Companies Inc Class A Personal Products
15LongGRMNGarmin Ltd CommonAerospace & Defense
16LongKEYSKeysight Technologies Inc CommonIndustrial Machinery & Equipment
17LongTDGTransDigm Group Inc CommonAerospace & Defense
18LongSNPSSynopsys Inc CommonSoftware
19LongCPRTCopart Inc CommonAuto Vehicles, Parts & Service Retailers
20LongSWKSSkyworks Solutions Inc CommonSemiconductors
21LongIPGPIPG Photonics Corp CommonElectronic Equipment & Parts
22LongMASMasco Corp CommonConstruction Supplies & Fixtures
23LongFLTFleetcor Technologies Inc CommonBusiness Support Services
24LongADIAnalog Devices Inc CommonSemiconductors
25LongBBYBest Buy Co Inc CommonComputer & Electronics Retailers
26LongDVNDevon Energy Corp CommonOil & Gas Exploration and Production
27LongAPTVAptiv PLC CommonAuto, Truck & Motorcycle Parts
28LongJECJacobs Engineering Group Inc CommonConstruction & Engineering
29LongWYNNWynn Resorts Ltd CommonCasinos & Gaming
30LongHESHess Corp CommonOil & Gas Refining and Marketing

Watchlist für die Woche ab dem 15. April 2019

 

 

Warum und wofür die SiSTM30 Watchlist?

 

Die Simple Swing Trading Strategie ist eine dem Trend folgende Strategie, die Korrekturen innerhalb des Trends findet und dann die Fortsetzung des Trends handelt.

Trendstarke Aktien haben ein hohes Momentum, die Konzentration auf Aktien mit hohem Momentum erleichtert die Auswahl der Aktien, die für die Strategie in Frage kommen.

Die SiSTM30 Watchlist filtert nun aus dem Universum des S&P500 nach einem festgelegten System die 30 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit.
Diese Watchlist wird jedes Wochenende aktualisiert und gilt immer für die darauf folgende Woche.

 

Die Momentumstrategie basiert auf einer einfachen Idee: der Theorie des Momentums zufolge entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, weiterhin gut und andererseits entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit schlecht entwickelt haben, in der Zukunft weiterhin schlecht.

Insgesamt zeigt die akademische Forschung eine starke Unterstützung für den Momentumseffekt. Die häufigsten Erklärungen und wahrscheinlich die Hauptgründe für das Fortbestehen der Momentumanomalie sind Verhaltensmuster wie Herdenverhalten der Investoren, Anlegerüber- und -unterreaktion und schließlich „confirmation bias“.

Wer mehr über Momentum basierte Auswahlsysteme für Aktien lesen möchte, dem sei folgendes Buch empfohlen:

 

Buchcover Quantitative Momentum

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System
von Wesley R. Gray   (Link zu Amazon, kein Affiliate Link)

 

 

Wie wird die SiSTM30 Watchlist benutzt?

 

In der Woche werden die 30 Aktien der Watchlist anhand der Simple Swing Trading Strategie auf Tradingsetups untersucht.
Das kann manuell mit einem Chartprogramm oder einem Aktienscanner erfolgen.

 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, danke!

7 thoughts to “Simple Swing Trading Momentum 30”

  1. Warum enthält deine Watchlist nur Long-Kandidaten? Wäre es zur Zeit nicht angebracht Short-Trades zu suchen? Wenn man die MA´s auf den Index anwendet, dann gibt er doch Short-Trades vor, oder nicht? Zumindestens befindet sich der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie.

    1. Hallo, die Bezeichnung „Long“ bezieht sich auf einen längerfristigen Zeitraum, weil die Werte ja nur wöchentlich in der Watchlist aktualisiert werden.
      Wenn der Index kurzfristig „Short“ anzeigt, dann kann natürlich nach Shorttrades gesucht werden. Die Strategie gibt keine starre „wenn-dann-Anleitung“ vor. Es ist gewollt, dass Trader die Strategie und Watchlist selbständig als Anregung nutzen.
      Beispiel AMD (MA 10, EMA 30)
      Auf Tagesbasis konnte man am 18. Oktober zum Schlußkurs einen Shorttrade eröffnen, mit Stop über Tageshoch 17.Oktober (der S&P500 hätte das mit dem Kreuzen der beiden MAs am 12.Oktober unterstützt)
      Auf Wochenbasis sehen wir gerade ein Herunterlaufen in die Zone zwischen MA10 und EMA30, was mittelfristig ein Longsetup ergeben könnte.

    1. Hi, ich habe keine belastbare Statistik für den Vergleich beider Zeiteinheiten. Die Strategie kann auch im 4-Stundenchart genutzt werden oder auch im 1-Stundenchart, wenn Einstiege mit besserem CRV gesucht werden. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass die Signale auch „nur“ in den jeweiligen Zeitebenen Aussagekraft haben.
      Daher funktioniert die Strategie auch auf Wochenebene, das heisst aber auch, dass Setups sich über Wochen oder sogar Monate entwickeln. Demnach hast du viel weniger Trades als auf EOD Basis. Die Strecken, die du im Erfolgsfall mitnimmst, sind dafür aber auch länger. Schau dir dazu zB den Apple Chart auf Wochenbasis an. Dort würde man den Trend seit September 2016 (!) mitnehmen.

    1. Hallo Felix,

      die Tabelle wird aus verschiedenen Werten berechnet, die die relative Stärke der Aktien gewichten.
      Anregungen dazu habe ich aus den Büchern „Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System (Wiley Finance)“ und „Stocks on the Move: So schlagen Sie den Markt mit den Momentum-Strategien der Hedgefonds“
      Ziel ist es, Aktien zu finden, die sich im aktuellen Umfeld „besser“ (stärker) bewegen als andere.

      Beispiel: Der S&P steigt letzten Monat um x%, dann suche ich nach Aktien, die stärker als der Markt gestiegen sind

      Gruß

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