Simple Swing Trading Momentum 30

SiSTM30 Watchlist für die kommende Woche



SiSTM30 steht für "SimpleSwingTrading Momentum 30"
Die Tabelle zeigt die 30 Titel aus dem Universum der S&P500 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit basierend auf dem Schlußkurs der vergangenen Woche. (weitere Informationen unter der Tabelle)


RangTrendKürzelFirmaIndustrie
1LongSCGSCANA Corp CommonElectric Utilities
2LongTWTRTwitter Inc CommonInternet Services
3LongTRIPTripAdvisor Inc CommonLeisure & Recreation
4LongNRGNRG Energy Inc CommonElectric Utilities
5LongSBUXStarbucks Corp CommonRestaurants & Bars
6LongAESAES Corp CommonElectric Utilities
7LongORealty Income CommonCommercial REITs
8LongMKCMcCormick & Company Inc Non-Voting CommonFood Processing
9LongCHDChurch & Dwight Co Inc CommonHousehold Products
10LongLWLamb Weston Holdings Inc CommonFishing & Farming
11LongPNWPinnacle West Capital Corp CommonElectric Utilities
12LongAZOAutozone Inc CommonAuto Vehicles, Parts & Service Retailers
13LongMCDMcdonald's Corp CommonRestaurants & Bars
14LongPGProcter & Gamble Co CommonPersonal Products
15LongXLNXXilinx Inc CommonSemiconductors
16LongDUKDuke Energy Corp CommonElectric Utilities
17LongAMTAmerican Tower CommonSpecialized REITs
18LongAEPAmerican Electric Power Company Inc CommonElectric Utilities
19LongXELXcel Energy Inc CommonElectric Utilities
20LongESEversource Energy CommonElectric Utilities
21LongHRLHormel Foods Corp CommonFood Processing
22LongEXRExtra Space Storage Inc CommonSpecialized REITs
23LongWECWEC Energy Group Inc CommonElectric Utilities
24LongAWKAmerican Water Works Company Inc CommonWater Utilities
25LongHCPHCP Inc CommonSpecialized REITs
26LongWBAWalgreens Boots Alliance Inc CommonDrug Retailers
27LongWELLWelltower Inc CommonSpecialized REITs
28LongFOXTwenty-First Century Fox Inc Class B CommonEntertainment Production
29LongOMCOmnicom Group Inc CommonAdvertising & Marketing
30LongVTRVentas Inc CommonSpecialized REITs

Watchlist für die Woche ab dem 17. Dezember 2018

 

 

Und hier, während der Korrekturphase, die Tabelle der 15 Werte aus dem S&P500 mit dem schwächsten Momentum
RangTrendKürzelFirmaIndustrie
1ShortNFXNewfield Exploration Co CommonOil & Gas Exploration and Production
2ShortKORSMichael Kors Holdings Ltd CommonApparel & Accessories Retailers
3ShortNVDANVIDIA Corp CommonSemiconductors
4ShortGEGeneral Electric Co CommonIndustrial Conglomerates
5ShortFLRFluor Corp CommonConstruction & Engineering
6ShortALGNAlign Technology Inc CommonMedical Equipment, Supplies & Distribution
7ShortCOTYCoty Inc Class A CommonPersonal Products
8ShortATVIActivision Blizzard Inc CommonInternet Services
9ShortNOVNational Oilwell Varco Inc CommonOil Related Services and Equipment
10ShortSIVBSVB Financial Group CommonBanks
11ShortDXCDXC Technology Co CommonIT Services & Consulting
12ShortMHKMohawk Industries Inc CommonHome Furnishings
13ShortURIUnited Rentals Inc CommonBusiness Support Services
14ShortAMDAdvanced Micro Devices Inc CommonSemiconductors
15ShortSLBSchlumberger NV CommonOil Related Services and Equipment

Warum und wofür die SiSTM30 Watchlist?

 

Die Simple Swing Trading Strategie ist eine dem Trend folgende Strategie, die Korrekturen innerhalb des Trends findet und dann die Fortsetzung des Trends handelt.

Trendstarke Aktien haben ein hohes Momentum, die Konzentration auf Aktien mit hohem Momentum erleichtert die Auswahl der Aktien, die für die Strategie in Frage kommen.

Die SiSTM30 Watchlist filtert nun aus dem Universum des S&P500 nach einem festgelegten System die 30 Aktien mit dem stärksten Momentum der jüngsten Vergangenheit.
Diese Watchlist wird jedes Wochenende aktualisiert und gilt immer für die darauf folgende Woche.

 

Die Momentumstrategie basiert auf einer einfachen Idee: der Theorie des Momentums zufolge entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, weiterhin gut und andererseits entwickeln sich Aktien, die sich in der Vergangenheit schlecht entwickelt haben, in der Zukunft weiterhin schlecht.

Insgesamt zeigt die akademische Forschung eine starke Unterstützung für den Momentumseffekt. Die häufigsten Erklärungen und wahrscheinlich die Hauptgründe für das Fortbestehen der Momentumanomalie sind Verhaltensmuster wie Herdenverhalten der Investoren, Anlegerüber- und -unterreaktion und schließlich „confirmation bias“.

Wer mehr über Momentum basierte Auswahlsysteme für Aktien lesen möchte, dem sei folgendes Buch empfohlen:

 

Buchcover Quantitative Momentum

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System
von Wesley R. Gray   (Link zu Amazon, kein Affiliate Link)

 

 

Wie wird die SiSTM30 Watchlist benutzt?

 

In der Woche werden die 30 Aktien der Watchlist anhand der Simple Swing Trading Strategie auf Tradingsetups untersucht.
Das kann manuell mit einem Chartprogramm oder einem Aktienscanner erfolgen.

 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, danke!

5 thoughts to “Simple Swing Trading Momentum 30”

  1. Warum enthält deine Watchlist nur Long-Kandidaten? Wäre es zur Zeit nicht angebracht Short-Trades zu suchen? Wenn man die MA´s auf den Index anwendet, dann gibt er doch Short-Trades vor, oder nicht? Zumindestens befindet sich der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie.

    1. Hallo, die Bezeichnung „Long“ bezieht sich auf einen längerfristigen Zeitraum, weil die Werte ja nur wöchentlich in der Watchlist aktualisiert werden.
      Wenn der Index kurzfristig „Short“ anzeigt, dann kann natürlich nach Shorttrades gesucht werden. Die Strategie gibt keine starre „wenn-dann-Anleitung“ vor. Es ist gewollt, dass Trader die Strategie und Watchlist selbständig als Anregung nutzen.
      Beispiel AMD (MA 10, EMA 30)
      Auf Tagesbasis konnte man am 18. Oktober zum Schlußkurs einen Shorttrade eröffnen, mit Stop über Tageshoch 17.Oktober (der S&P500 hätte das mit dem Kreuzen der beiden MAs am 12.Oktober unterstützt)
      Auf Wochenbasis sehen wir gerade ein Herunterlaufen in die Zone zwischen MA10 und EMA30, was mittelfristig ein Longsetup ergeben könnte.

    1. Hi, ich habe keine belastbare Statistik für den Vergleich beider Zeiteinheiten. Die Strategie kann auch im 4-Stundenchart genutzt werden oder auch im 1-Stundenchart, wenn Einstiege mit besserem CRV gesucht werden. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass die Signale auch „nur“ in den jeweiligen Zeitebenen Aussagekraft haben.
      Daher funktioniert die Strategie auch auf Wochenebene, das heisst aber auch, dass Setups sich über Wochen oder sogar Monate entwickeln. Demnach hast du viel weniger Trades als auf EOD Basis. Die Strecken, die du im Erfolgsfall mitnimmst, sind dafür aber auch länger. Schau dir dazu zB den Apple Chart auf Wochenbasis an. Dort würde man den Trend seit September 2016 (!) mitnehmen.

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